Unterstützung für Ihr Risikomanagement

Verbesserung des Risikomanagements

Wir bieten eine Risikoanalyse von institutioneller Qualität mit einheitlichen Format, die auf die spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Diese eignen sich besonders für Anleger, die nicht über ein großes internes Team für Risikoanalysen verfügen, aber von den Vorteilen einer hochentwickelten Risikomanagementfunktion für die Portfolio Steuerung profitieren möchten.

Ein wirksames Top-Down-Risikomanagement stärkt die Entscheidungsfindung. Er ermöglicht es dem Investor, eine gemeinsame Sichtweise von Risiken und Zielen zu entwickeln, angemessene und umsetzbare Risikolimits festzulegen und zu verwalten, die Portfoliodiversifizierung zu verbessern, Kapitalumschichtungen zwischen Strategien/Managern zu tätigen und das Abwärtsrisiko zu kontrollieren.

Umsetzbare Erkenntnisse

Risikoberichte werden monatlich oder vierteljährlich erstellt, je nach den Bedürfnissen des Kunden. Die Berichte sind so konzipiert, dass sie für die Geschäftsleitung und den Vorstand geeignet sind und sich an den spezifischen Prioritäten dieser Interessengruppen orientieren. Die Darstellung der Ergebnisse ermöglicht eine wirksame Reporting und Entscheidungsfindung einschließlich klarer Warnung durch ein „Ampelsystem" vor potenziellen Problemen.

Die Analyse basieren auf unserem firmeneigenen Wissen und Software, die es den Anlegern ermöglicht, die Risiken in ihren Portfolios, die Ursachen dieser Risiken und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit zu verstehen. Eine faktorbasierte Methodik wird verwendet, um Portfolios - auf Ebene des Gesamtportfolios, der Anlageklassen, der Strategien und der Manager - in ihre grundlegenden Risikotreiber zu zerlegen.

Der Prozess wurde speziell entwickelt, um die Fallstricke einer rein historischen Risikoanalyse zu vermeiden. Es nutzt Monte-Carlo-Simulationen, faktorbasierte Kovarianz- und Szenarioanalysen, um einen tieferen Einblick in das zu geben, was passieren könnte", im Gegensatz zu dem, was passiert ist". Das Modell wurde im European Journal of Finance veröffentlicht (Goodworth & Jones, 2007).